Aqui segue um exemplo de uso de threads em C#. Qualquer dúvida postem aqui...

using System;

using System.Threading;

public class Threads

{

    public static void printA()

    {

        for(int x = 0; x < 100; x++)

            Console.WriteLine("A");

        //Leitura do teclado

        Console.ReadLine();

    }

    public static void printB()

    {

        for(int y = 0; y < 100; y++)

            Console.WriteLine("B");

    }

    public static void Main()

    {

        Thread t1 = new Thread(new ThreadStart(printA));

        Thread t2 = new Thread(new ThreadStart(printB));

        t1.Start();

        t2.Start();

        Console.WriteLine("Fim do método Main");

        //Qual será a saída desse programa?

        //A saída não pode ser determinada porque quem controla o escalonamento entre as threads é o SO.
 

    }

}

---------------------- Fonte ---------------------

Threads.cs